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如果微信买东西不给退货，首先可以尝试与卖家沟通协商，了解退货原因并寻求解决方案。如果沟通无果，可以通过微信投诉渠道进行投诉，寻求平台介入解决问题。通常情况下，如果卖家拒绝退货并且没有合理的解释或解决方案，可以采取以下措施。
1、联系微信客服：通过微信客服渠道，向平台反映问题并提供相关证据，例如聊天记录、订单号等。
2、投诉卖家：在微信购物过程中，一般都会有投诉卖家的选项，可以选择投诉并说明原因。
3、寻求消费者权益保护机构的帮助：如果以上措施无效，可以向当地的消费者权益保护机构投诉，并提供相关证据。
一般情况下，退货问题属于消费纠纷，不建议直接报警处理，但如果涉及到欺诈、虚假宣传等违法行为，可以考虑向公安机关报案，在报警前，需要收集好相关证据，如聊天记录、订单信息、支付凭证等，以便证明自己的权益。
处理微信购物退货问题时，应该先尝试与卖家沟通协商，如果无法解决，可以寻求平台或消费者权益保护机构的帮助，在采取任何行动前，需要了解相关法律法规和证据收集的重要性。